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波動率指標有哪些?

日期:2022-01-26 11:13:42 來源:互聯網
  波動率指標有哪些?波動率的應用研究主要在三方面:資產定價、投資組合與風險管理。在波動率與資產定價方面,龔樸和何志偉( 2006)在對多期的實物期權定價進行研究時,利用波動率的相關研究控制邊界和其他的終端條件,并經差分取得了問題的數值解,同時進行了風險投資討論。王鵬和楊興林( 2016)主要討論了如何擴展時變波動率期權的定價問題,從傳統經典的B-S出發,對其常數波動率進行擴展成為具有時變波動率的相關模型,并利用50ETF期權數據進行實證研究,得出了其所擴展的模型具有定價精度高等特點。吳恒煜和朱福敏等(2014)則討論了漂移率和波動率,利用風險中性原理對恒生指數的期權進行了實證分析。另外,鄭振龍和劉楊樹( 2010).馬俊海和張強(2013)、潘濤和邢鐵英( 2007).鄧國和(2015).周艷麗和吳洋(2016).黃后川和陳浪南( 2003 ). Muhle-Karbe 和Nutz ( 2018)、Kim和Chang ( 2018 )等學者均討論了基于波動率的資產定價問題。
 
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