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波動率大小判斷指標

日期:2022-01-26 11:20:06 來源:互聯網
  波動率大小判斷指標,在波動率與風險管理方面,鄭振龍和湯文玉(2011 )根據因子分析方法,對我國A股市場進行了波動率建模研究,并具體應用1997年至2009年間的交易數據為具體樣本,探討了我國股票市場的波動率特征,并對其風險特征進行了詳細分析。華蔚和韓立巖(2011)對資產價格的影響因素進行實證討論,并從基本面、市場層面和公司層面3個方面進行分析(后二者對基本面沒有影響,是非基本面因素),認為投資者對基本面和外部因素分別形成異質信念。在此基礎上用連續時間的鞅分析方法,在純交換市場均衡模型的框架下,建立了基于投資者異質信念的消費資本資產定價模型。黃柏翔和周書儀等(2016)基于美國第48條規定( Rule 48)的波動率預警框架,采用同時反應波動率與流動性的逆流動性期權分析上證綜合指數,研究結論顯示了股市重挫前的低流動性和高波動型特征,因為流動性非常缺乏導致熔斷機制進--步加劇了市場的波動性。另外,陳蓉和林秀雀等(2016).邵錫棟和連玉君(2008).石曉軍和陳殿左( 2004)、陳蓉和方昆明(2011 ).鄒純(2015)等學者也進行了有關波動率和風險管理方面的研究。
 

 

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